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Jensensche_Ungleichung
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Jensensche Ungleichung

Satz (Jensensche Ungleichung)

Dann gilt:

  • $ E(X)\in I $
  • q konvexe Funktion auf I $ \Rightarrow $ $ q\circ X $ ist eine Zufallsvariable
  • $ q\circ X $ integrierbare Zufallsvariable $ \Rightarrow $ $ q(E(X))\le E(q\circ X) $

Quelle: isbn3110172364

Erstellt: Sa 07.04.2007 von Frusciante
Letzte Änderung: So 29.04.2007 um 01:08 von Frusciante
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