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Forum "Wahrscheinlichkeitstheorie" - verallg. geom. brownsche Beweg
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verallg. geom. brownsche Beweg: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 18:31 Fr 25.03.2011
Autor: vivo

Hallo Leute,

ich suche nach Literatur (Bücher oder Artikel im Internet) zur verallgemeinerten brownschen Bewegung.

[mm] $dX_t [/mm] = [mm] \mu_t X_t [/mm] dt + [mm] \sigma_t X_t dW_t$ [/mm]

Am besten mit Ausführungen zu Lösungen und sinnvoller Wahl der Funktionen [mm] $\mu_t$ [/mm] und [mm] $\sigma_t$ [/mm] im wirtschaftlichen kontext.

Kennt jemand gute Quellen?

Vielen Dank im Voraus
        
Bezug
verallg. geom. brownsche Beweg: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:27 Mo 28.03.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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