trivar. Normalv. / bedingt < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 15:07 Mo 01.10.2007 | | Autor: | cantor |
Hallo!
ich habe Probleme mit einer Aufgabe aus der Computerstatistik bei der ich die bedingte Verteilung von X gegeben Y,Z brauche wobei (X,Y,Z) trivariat normalverteilt ist.
Fragen:
1.
Wenn (X,Y,Z) trivariat normalverteilt mit Erwartungswert ( [mm] \mu_{1}, \mu_{2}, \mu_{2} [/mm] ) und Kovarianzmatrix [mm] \pmat{ \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} }, [/mm] dann ist (Y,Z) wohl bivariat normalverteilt mit Erwartungswert ( [mm] \mu_{2}, \mu_{3} [/mm] ) und Kovarianzmatrix [mm] \pmat{ \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{32} & \alpha_{33} }
[/mm]
oder etwa nicht?
2. Wie berechne ich die bedingte Verteilung von X gegeben (Y,Z) ?
Vielen Dank!!
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 16:51 Mo 01.10.2007 | | Autor: | luis52 |
Hallo cantor
> Teil 1 ist wohl korrekt oder?
>
![[ok]](/images/smileys/ok.gif "[ok]")
lg Luis
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http://www.rotman.utoronto.ca/~menzef/Paper_1995_1.pdf