konvergenz zur log-normalverte < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) beantwortet  | | Datum: | 21:05 Di 06.10.2009 | | Autor: | der_emu |
Hallo,
wenn eine zufallsvariable [mm] S_T [/mm] log-normalverteilt ist mit parametern [mm] \log S_0 +rT-\frac{1}{2}\sigma^2T [/mm] und [mm] \sigma\sqrt{T}, [/mm] warum folgt dann: [mm] S_T:=S_0\exp (\sigma W_T+(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T)
[/mm]
mit [mm] W_T\sim [/mm] N(0,T)?
Das ganze tritt beim beweis der Balck-scholes formel auf, wenn das von interesse ist.
vielen dank im voraus.
|
|
| |
|
| Status: |
(Antwort) fertig  | | Datum: | 21:20 Di 06.10.2009 | | Autor: | luis52 |
Moin,
bestimme mal die Verteilung von [mm] $\log S_T$ [/mm] ...
vg Luis
|
|
|
|
