erläuterung mean reversion pro < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 15:10 Sa 28.05.2005 | | Autor: | Hansa |
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Benötige für ein IT Projekt einen Prozess der um einen Mittelwert schwankt. Sollen eine Forlmel für Wechselkursänderungen verwenden. Habe dazu den mean reversion process gefunden und scheitere am Verständnis der Formel.
Bitte um Hilfe bei der Erläuterung.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 01:51 So 29.05.2005 | | Autor: | NY152 |
> Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen
> Internetseiten gestellt.
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> Benötige für ein IT Projekt einen Prozess der um einen
> Mittelwert schwankt. Sollen eine Forlmel für
> Wechselkursänderungen verwenden. Habe dazu den mean
> reversion process gefunden und scheitere am Verständnis der
> Formel.
Was meinst du damit ? Mean Reversion bedeutet nichst anderes, dass der augenblickliche Wert zu seinem langfristiges Mittelwert "gezogen" wird. Das bedeutet in deinem Fall, wenn die heutigen Wechselkurse kleiner sind, als der langfristige Mittelwert, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, das sie steigen, als das sie fallen werden. Im anderen Fall, ist dann die Wahrscheinlich höher, dass sie dann fallen werden. Genaueres findest du unter dem Stichwort O-U Prozeß (Ornstein-Uhlenbeck Prozeß).
> Bitte um Hilfe bei der Erläuterung.
Ich hoffe, dir ist das jetzt einwenig klarer
Viele Grüße
Murat
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