endogenität < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 09:09 Di 26.07.2005 | | Autor: | thushek |
Hallo, ich habe eine ziemlich grundsätzliche frage, glaube ich...:
Wie wahrscheinlich allgemein bekannt, ist in cross-section Anwendungen die Unkorreliertheit von idiosykratischem Fehler und unabhängigen variablen Voraussetzung für die Unverzerrtheit von OLS.
In Zeitreihen und Panelanwendungen wird häufig die zusätzliche Annahme verwendet, dass die unabhängigen Variabeln und der idiosynkratische Fehler auch über verschiedene Zeitpunkte miteinander unkorelliert sind (strict exogenity). Nun verstehe ich nicht, welcher inhaltliche Zusammenhang diese Annahme notwendig macht (aus den Gleichungen kann ich es mir ja noch herleiten). Die Forderung nach intratemporaler Unabhängigkeit leuchtet mir ein, da hier ja dieselbe Begründung wie bei cross-section Anwendungen greift. Aber weshalb sollte z.B. [mm] cov(u_{t}, x_{t+1} [/mm] ) [mm] \not=0 [/mm] ein Problem sein? Vielen Dank für Eure Hilfe...
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:58 Do 28.07.2005 | | Autor: | matux |
Hallo thushek!
Leider konnte Dir keiner hier mit Deinem Problem in der von Dir vorgegebenen Zeit weiterhelfen.
Vielleicht hast Du ja beim nächsten Mal mehr Glück ![[kleeblatt]](/images/smileys/kleeblatt.gif "[kleeblatt]") .
Viele Grüße,
Matux, der Foren-Agent
Allgemeine Tipps wie du dem Überschreiten der Fälligkeitsdauer entgegenwirken kannst findest du in den Regeln für die Benutzung unserer Foren.
|
|
|
|
