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Forum "stochastische Analysis" - Zerobondpreis-Formel CIR
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Zerobondpreis-Formel CIR: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 17:57 Do 13.02.2014
Autor: vivo

Hallo,

modelliert man die short rate z.B. mit einem Cox-Ingersoll-Ross-Prozess, so kann man eine explizite Formel für die Bewertung eines Zerobonds herleiten. In diese Formel gehen die Parameter des Prozesses unter dem risikoneutralen Wmaß ein. Weiter geht in die Formel die short rate zum Bewertungszeitpunkt ein. Geht hier die short rate unter dem real world Wmaß oder die unter dem risiko neutralen Wmaß ein?

Vielen Dank im Voraus
        
Bezug
Zerobondpreis-Formel CIR: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:20 Sa 15.02.2014
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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