Wiener Prosses und L^1 Raum < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 11:17 Fr 30.05.2014 | | Autor: | Anjuta |
| Aufgabe | Wir haben in der Vorlesung definiert:
W sei Wiener Prozess
L(W)={H: H progressiv, [mm] H_{1[0,t]} \in L^2(W) \forall t\ge [/mm] 0} d.h. [mm] E\integral_{0}^{t}{H_s^2 ds} [/mm] < [mm] \infty \forall t\ge [/mm] 0.
und [mm] L^2(W)=L^2(Prog,W):= L^2(\lambda\otimes [/mm] P/Prog) Raum der progressiven Prozesse [mm] H=(H)_{t\ge 0} [/mm] d.h. [mm] \integral{H_s \lambda\otimes P}= E\integral{H_s ds} [/mm] < [mm] \infty [/mm] |
Liebe matheprofis,
leider verstehe ich nicht ganz warum ein Wiener Prozess aus L(W) ist aber nicht aus [mm] L^2(W). [/mm] Oder genauer gesagt warum ein Wiener prozess nicht aus [mm] L^2(W) [/mm] ist. Für L(W) hab ich nachgerechnet, es stimmt ja.
Wenn ich das richtig verstehe dann muss [mm] E\integral{W_s ds} [/mm] nicht < [mm] \infty [/mm] oder? bei mir aber schon :-( Wo ist der Fehler???
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 So 01.06.2014 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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