www.vorkurse.de
Ein Projekt von vorhilfe.de
Die Online-Kurse der Vorhilfe

E-Learning leicht gemacht.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Teams · Forum · Wissen · Kurse · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe-Vorkurse
  Status Organisatorisches
  Status Schule
    Status Wiederholung Algebra
    Status Einführung Analysis
    Status Einführung Analytisc
    Status VK 21: Mathematik 6.
    Status VK 37: Kurvendiskussionen
    Status VK Abivorbereitungen
  Status Universität
    Status Lerngruppe LinAlg
    Status VK 13 Analysis I FH
    Status Algebra 2006
    Status VK 22: Algebra 2007
    Status GruMiHH 06
    Status VK 58: Algebra 1
    Status VK 59: Lineare Algebra
    Status VK 60: Analysis
    Status Wahrscheinlichkeitst

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Uni-Stochastik" - Volatilität bei Aktien
Volatilität bei Aktien < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Stochastik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Volatilität bei Aktien: Idee, Tipp
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 20:01 Do 22.07.2010
Autor: chakra

Aufgabe
Ein Kleinanleger möchte 10.000,- Euro in zwei Aktien X und Y investieren, wobei beide Aktien dieselbe mittlere Rendite und eine empirische Kovarianz von 4 aufweisen. Aktie X weist mit 12,-Euro die größere Volatitlität auf. Um das Risiko zu minimieren, folgt der Börsenexperte einem Beispiel aus der Statistik-Vorlesung und errechnet, dass er exakt 3.000,-Euro in Aktie X anlegen muss und den Rest in Aktie Y.
Welche Volatilität hat die Aktie Y?

Diese Aufgabe bereitet mir ebenfalls einige Probleme. Ich denke vor allem da es noch ein wenig an grundlegendem Verständis fehlt. Oft lernt man leider nur bestimmte Aufgabentypen und wenn diese vom Schema F abweichen, ist man aufgeschmissen :).

Also folgendes weiss ich:

Ein Kleinanleger investiert 10.000 € in Aktie X und Aktie Y
-> 3000 € in Aktie X [mm] \hat= [/mm] 30%
-> 7000 € in Aktie Y [mm] \hat= [/mm] 70%


Aktie X hat eine Volatilität von 12€ und damit eine größere als Aktie Y!!

beide Aktien haben:
-> dieselbe mittlere Rendite
-> eine empirische Kovarianz von 4

=> [mm] S\*_{XY}= \bruch{1}{n}\summe_{i=1}^{n} (x_{i}-[/mm] [mm]\bar x[/mm][mm] )(y_{i}-[/mm] [mm]\bar y[/mm])=4

Volatilität: mathematische Größe (Standardabweichung) für das Maß des Risikos einer Kapitalanlage

Ich denke also [mm] (x_{i}-[/mm] [mm]\bar x[/mm])=12

Darf ich dies nun in die obige Gleichung einsetzen oder würde ich dann Probleme wegen dem Summenzeichen bekommen?

Was bringt mir die Information dass beide Aktien die selbe mittlere Rendite aufweisen?

Wie sollte ich bei dieser Aufgabe am besten vorgehen?

Gruß, chakra

(Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.)

        
Bezug
Volatilität bei Aktien: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:20 Sa 24.07.2010
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Stochastik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorkurse.de
[ Startseite | Mitglieder | Teams | Forum | Wissen | Kurse | Impressum ]