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Volatilität, Korrelation: Definitionsbereich
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:42 Di 25.01.2011
Autor: KomplexKompliziert

Aufgabe
Defintionsbereich der Volatilität bei der Berechnung von Optionen.
Definitionsbereich der Korrelation bei Spread-Optionen.

Hallo zusammen!

Ich muss mit Excel/VBA ein Optionsbewertungsprogramm schreiben und möchte nun die Parametereingabe des Benutzers kontrollieren.
Also bei der Rendite und der kontinuierlichen Dividende ist der Definitionsbereich [0,1] bzw. [0; 100%].
Aber wie ist er bei der Volatilität? [mm] [0;\infty] [/mm] ?
Bei einer Spread-Option muss der Benutzer zur Bestimmung der korrelierten Zufallszahlen die Korrelation eingeben. Ist da der Definitionsbereich [-1;1]?

Danke !
        
Bezug
Volatilität, Korrelation: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:20 Do 27.01.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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