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(Frage) überfällig  | | Datum: | 15:18 Mi 07.11.2007 | | Autor: | RicoB |
| Aufgabe | Sie haben einen neuen Kunden gewonnen und er hat, gemäß Ihrer Anlageemhelung, in nachstehende Aktien investiert. Sie geben die Positionen in Ihr Risikomanagementsytem ein und schicken Ihrem Kunden nach einem Monat den ersten Report. In diesem steht, dass sein Portfolio bei einer Haltedauer von einer Woche, ein Value at Risk (95%) von 1.201 EUR und ein Value at Risk (99%) von 1.698 EUR auf weist.
Wert der Aktienpositionen:
A-Aktien 7.000 EUR (Volatilität 21%)
B-Aktien 14.500 EUR (Volatilität 28%)
Korrelation 0,75 |
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Mit welcher Anzahl von Wochen pro Jahr kalkuliert das Risikomanagementsystem?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:33 Do 15.11.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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