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| Aufgabe | Sei [mm] \tau [/mm] eine Stoppzeit.Für [mm] \tau: \Omega \to \{0,1,...,T\} [/mm] und M stochastischer Prozess setzen wir [mm] M_{\tau}(\omega):=M_{\tau(\omega)}(\omega).
[/mm]
Es gilt [mm] M_{\tau}=\summe_{i=0}^{\infty}M_{i}\I1_{\tau = i} [/mm] |
Hi,
irgendwie habe ich Probleme, dies zu verstehen. Gut, ich verstehe die Definition , aber dann dies mit der Summe ist recht unzugänglich. Kann das jemand vllt anhand eines Beispiels erklären?
LG 
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 So 30.11.2014 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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