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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 20:33 So 30.01.2005 | | Autor: | Dani7 |
Hallo!
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt: www.matheboard.de
Bsp:
Es sei Xt=sin[mm]\alpha[/mm]t, mit [mm]\alpha[/mm] eine
in 0, 2[mm] \pi [/mm] gleichverteilte Zufallsvariable.
Man zeige:
a) Die zufällige Folge {Xt/t= 1,2,...} ist stationär im weiteren Sinn, aber NICHT im engeren Sinn.
b) Der stochastische Prozess Xt/t[mm]\ge [/mm]0 ist weder im engeren noch im weiteren Sinn stationär.
So viel ich weiß, muß man hier den Erwartungswert berechnen und die Varianz und beide sollen konstant sein, um zu zeigen, dass diese stationär sind. Den Erwartungwert berechnet man soviel ich weiß, einfach indem man die gegebene Funktion integriert und dann sollte man zeigen
mt:E(Xt)=m, dass heißt, dass die gegebene Funktion nicht von t abhängt.
Muß dieses t also wegfallen beim Integrieren?
Einerseits hab ich Probleme beim Integrieren, andererseits, weiß ich dann auch nicht, wie ein Ergebnis aussehen kann, sodass man darauf schließen kann, dass es im engeren Sinn stationär ist.
Wäre dankbar, wenn mir dabei jemand helfen könnte.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:44 Di 01.02.2005 | | Autor: | Stefan |
Hallo!
Auf die Frage wurde im Matheboard ja schon ausführlich geantwortet, daher bist du sicherlich an einer Antwort hier nicht mehr interessiert.
Viele Grüße
Stefan
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