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Hallo zusammen,
Ein Investitionsprojekt erstrecke sich über 2 Perioden:
T=1:
Hier können die Zahlungsüberschüsse Werte zwischen 95 und 120 GE annehmen, wobei die Werte einer stetigen Normalverteilung mit E(ZÜt=1)=107,5 folgen.
T=2:
Wenn CFt=1 zwischen 95 und 107,5 bzw. [µ;Min] liegt, können die Zahlungsüberschüsse in t=2 Werte zwischen 90 und 115 GE annehmen, wobei die Werte wiederum einer stetigen Normalverteilung folgen.
Wenn CFt=1 zwischen 120 und 107,5 bzw. [Max;µ] liegt, können die Zahlungsüberschüsse in t=2 Werte zwischen 110 und 145 GE annehmen, wobei die Werte wiederum einer stetigen Normalverteilung folgen.
Die Zielfunktion sei die Kapitalwertformel mit einem nicht weiter spezifizierten Zinssatz r:
Kapitalwert = [mm] ZÜt1/(1+r)+ZÜt2/(1+r)^2
[/mm]
Ich möchte auf Basis der obigen Daten eine Monte-Carlo Simulation zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeitsverteilung aller möglichen Kapitalwerte durchführenau. Meine Frage lautet nun: Kann ich den obigen Sachverhalt auf Excelbasis mit einem entsprechenden Add in (z.B. Crystal Ball oder @Risk) durchführen? Fall ja, wie kann ich diesen formelmäßig abbilden? Falls nein, welches Programm kann helfen?
Für jeden Hinweis wäre ich Euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Tim
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
http://matheplanet.com
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 Di 19.01.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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