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Forum "Uni-Stochastik" - Quadratische Variation
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Quadratische Variation: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 03:52 So 17.06.2012
Autor: Fry


Hallo,

[mm] $\langle M\rangle [/mm] (t)$ sei die quadratische Variation des stetigen Martingals M(t).

Gilt [mm] $\langle\langle M\rangle\rangle=0$ [/mm] ? Falls ja, warum?
Würde mich über Hinweise freuen. Danke!

VG
Fry


        
Bezug
Quadratische Variation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:27 Fr 22.06.2012
Autor: Gonozal_IX

Hallo Fry,

sei [mm] B_t [/mm] die Brownsche Bewegung, dann.....

mach mal weiter.

MFG,
Gono.

Bezug
                
Bezug
Quadratische Variation: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 23:58 Fr 22.06.2012
Autor: Fry


[mm] $\langle [/mm] B [mm] \rangle [/mm] (t)=t$. Das ist dann ja eine stetige diffbare Funktion und damit dann von endlicher Variation. Dann müsste die Variation davon wiederum null sein.

LG
Fry


Bezug
                        
Bezug
Quadratische Variation: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 00:02 Sa 23.06.2012
Autor: Gonozal_IX

Hiho,

ah, du meintest also wirklich die quadratische Variation der quadratischen Variation.
Ich las nur <M>.

Da muss ich dann nochmal grübeln :-)

MFG,
Gono.

Bezug
                        
Bezug
Quadratische Variation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 00:12 Sa 23.06.2012
Autor: Gonozal_IX

Hiho,

für deine Überlegung mal folgendes: Was soll beispielsweise denn [mm] <\infty> [/mm] sein?

Dass es (stetige) Martingale mit $<M>_t = [mm] \infty$ [/mm] gibt, ist dir klar?

In wie weit wäre dann <<M>> überhaupt definiert?

MFG,
Gono.

Bezug
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