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Profit Maximization: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 22:25 Mi 05.09.2012
Autor: spiritphoenix

Aufgabe
[mm] FP_0 = ( V_0 \phi (d_1) - Le^{r-i} \phi (d_2) - V_0) (1+ \alpha) + L(1 + A\phi (d_2)) [/mm]

mit [mm] A = e^{-i} (ae^r + \tau( e^r - 1)) [/mm]   ,

[mm] d_1 = [ log(\bruch {V_0}{L}) - r + i + \bruch{1}{2} \varpi^2 ] \varpi^ {-1} [/mm]  ,

[mm] d_2 = d_1 - \varpi [/mm]


Lösung ist folgende:

[mm] \bruch { \partial FP_0 } {\partial L} = (A - e^{r-i} (1 + a)) \phi (d_2) - A \phi' (d_2) \varpi^{-1} +1 = 0 [/mm]

Hallo liebe Forum-Nutzer,

ein herzliches Hallo in die Runde.

Ich habe Probleme bei der obigen Optimierung.

Ich komme leider nur teilweise auf die dargestellte Lösung.
Der zweite Lösungsterm [mm] - A \phi' (d_2) \varpi^{-1} +1 [/mm] ist für mich leider nicht schlüssig
Falls jmd. eine Lösung hat, wäre ich für Zwischenschritte sehr dankbar.


Ein kleiner Hintergrund:
Es handelt sich um die Optimierung des erwarteten Net present value des firm profits. Dabei stellt [mm] V_0 \phi (d_1) - Le^{r-i} \phi (d_2) [/mm]  eine europäische Call Option dar.

In allen Fällen bedanke ich mich für jegliche Hilfe vielmals!!!!

Beste Grüße
Claus






Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Profit Maximization: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:20 Fr 07.09.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
        
Bezug
Profit Maximization: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:57 Sa 08.09.2012
Autor: spiritphoenix

Leider habe ich es nicht geschafft den anderen Thread zu löschen.

Bezug
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