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Portfoliotheorie: Volatilität
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 17:38 Mi 27.06.2012
Autor: Timmi

Aufgabe
A hat ein Investment in Aktie X mit erwarteten Rendite von 14% und einer Volatilität von 35%. Das Marktportfilio hat eine erwartete Rendite von 10 % und eine Volatilität von 18 %. Risikofreie Rendite 4%.Wie müsste er sein Portfolio gestalten um die gleiche Rendite mit geringerer Volatilität zu erhalten?

Hallo Ihr lieben!

Es gibt eine ähnliche Aufgabe wo der Ansatz wiefolgt lautet:
Nach CAPM: 4+ß(10-4)=14 -> ß=5/3

Hier soll die Lösung lauten 125% in das Portfolio und - 25% in die risiko freie Anlage. Könnte mir das vielleicht jemand erklären und zeigen wie man darauf kommt?

Liebe Grüße
Timmi
        
Bezug
Portfoliotheorie: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:20 Sa 30.06.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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