Portfoliooptimierung < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 04:17 Mi 09.03.2005 | | Autor: | BertanARG |
Hi,
ich habe wieder mal eine Frage an euch.
Im Fall von zwei Wertpapieren liegen alle effizienten Portfeuilles (PF) ja auf einer Hypyerbelförmigen Kurve.
Im Fall von mehr als zwei riskanten Wertpapieren heißt es, dass alle erreichbaren PF durch die Fläche beschrieben wird, die zwischen den Hyperbel-Rändern liegt.
Ich habe Probleme, mir das vorzustellen. Anhand eines Beispiels habe ich mir mehrere Aufteilungen meines PF's eingezeichnet, dabei jedoch keine Systematik erkennen können.
Ich hatte dafür auch den Spezialfall unkorrelierter dreier Wertpapiere angenommen. Mit variierenden Korrelationskoeffizienten wird das sehr aufwendig, und dafür reicht mir die Zeit gerade leider nicht mehr.
Ich wäre euch also dankbar, wenn ihr meinem Vorstellungsvermögen in dieser Sache auf die Sprünge helfen könntet. Als Anhang habe ich euch mein (unvollständiges) Skript eingefügt. Das Thema findet ihr auf S.191ff.
Wenn ihr mir auch die Bedeutung des Tangential-PF's erklären könntet, wäre ich euch dankbar. Aber ich glaube, dass ich das besser verstehen werde, wenn ich eine Vorstellung von der PF-Bildung bekommen habe.
Gruß,
BertanARG
PS:
Ich sehe gerade, dass ich hier keine Unterlagen einfügen kann. Wer sie dennoch gerne sehen würde, dem kann ich sie per E-Mail schicken.
|
|
|
