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Forum "Interpolation und Approximation" - Numerische Approximation Int.
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Numerische Approximation Int.: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 15:23 Mi 18.03.2009
Autor: Finn84

Aufgabe
  
Konstante C numerisch durch Approximation des Integrals gemäß angegebener Formel

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Die Formel ist:
[mm] C=1,05/\integral_{}^{}{\wurzel{2,09-x}p(x) dx} [/mm]

wobei p(x) die nicht näher definierten  Wahrscheinlichkeiten in zeitkontinuierlichen Zuständen beschreibt.

Die allgemeine Funktion:
[mm] C=R/\integral_{}^{}{l(x)^{\alpha/\alpha-1}p(x) dx} [/mm]

wobei R der risikolose Zinssatz und l(x)=a-bx der pricing kernel ist.
[mm] \alpha [/mm] kann z.B. -1 sein und a = 1 - [mm] b\mu [/mm] ; b= [mm] (\mu-R)/\sigma^{2} [/mm]

Ich tue mich nun schwer damit die numerische Approximation durchzuführen, da ich p(x) nicht kenne (weiß aber auch nicht ob diese wichtig für die Integrationsannäherung ist).
Außerdem kann ich die entsprechenden Verfahren noch nicht wirklich Umsetzen. Ich möchte noch hinzfügen, dass für p(x) im allgemeinen eine Normalverteilung angenommen wird.

        
Bezug
Numerische Approximation Int.: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:20 Fr 20.03.2009
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
        
Bezug
Numerische Approximation Int.: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 16:47 Fr 20.03.2009
Autor: Finn84

Ich möchte einfach die obige frage wiederholen (wegen Zeitlimit)

Bezug
                
Bezug
Numerische Approximation Int.: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:20 Sa 28.03.2009
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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