Normalapproximation Poissonv. < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 19:14 Sa 26.01.2008 | | Autor: | Andi |
| Aufgabe | Seien [mm] $Y_n\sim P_n:=Poisson(\lambda_n)$ [/mm] mit [mm] $\lambda_n=\lambdan$ [/mm] für ein [mm] $\lambda>0$. [/mm] Inwiefern wird [mm] $P_n$ [/mm] asymptotisch normal für [mm] $n\to \infty$? [/mm] Betrachten Sie hierzu [mm] $P_n$ [/mm] als [mm] $P_n=P*1^n$ [/mm] und standardisieren und zentrieren Sie [mm] Y_n [/mm] entsprechend.
Wie können Sie auf allgemeines [mm] $\lambda_n$ [/mm] mit [mm] $\lambda/n \to \lambda>0$ [/mm] schließen? |
Hallo,
ich bräuchte mal ein paar kleine Tips, vor allem [mm] Y_n [/mm] irritiert mich.
Wie soll ich [mm] Y_n [/mm] standardisieren und zentrieren, wenn ich es nicht kenne?
Viele Grüße,
Andi
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