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(Frage) überfällig  | | Datum: | 16:23 Do 08.06.2017 | | Autor: | Dav84 |
| Aufgabe | Guten Tag,
Abschlussarbeit: Berechnung der Expected Exposuren für Zinsswap. |
Guten Tag,
In der Aufgabe soll ich die Expected Exposuren für die ZinsSwap berechnen, d.h den Maximalen Wert bzw. den Mittelwert der errechneten Tabelle.
Die Tabelle soll mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation erechnet werden.
Die Instrumenten Dafür sind die OrnsteinUhlenbeckProcess-->kann mann den r mit PathFunction interpolieren, dann mit dem erechneten r den Barwert des ZinsSwap berechnen. Und das alles mit dem Nsim=(Anzahl der Simulationen).
Wenn wir das alles haben, müssen wir noch mal eine Module Programmieren, inder die berechnete Werte noch mal mit Anzahl der Nsim simuliert werden können, so konnen wir die Tablle bekommen und aus dieser Tabelle, dann das Mittelwert und den Maximale Wert.
Ich hänge momentan bei ModuleProgrammierien.
Wer kann mir in dem Fall helfen.
Wäre sehr dankbar.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Grüß
Davit
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:08 Mi 14.06.2017 | | Autor: | Chris84 |
> Guten Tag,
> Abschlussarbeit: Berechnung der Expected Exposuren für
> Zinsswap.
> Guten Tag,
Huhu,
>
> In der Aufgabe soll ich die Expected Exposuren für die
> ZinsSwap berechnen, d.h den Maximalen Wert bzw. den
> Mittelwert der errechneten Tabelle.
> Die Tabelle soll mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation
> erechnet werden.
> Die Instrumenten Dafür sind die
> OrnsteinUhlenbeckProcess-->kann mann den r mit PathFunction
> interpolieren, dann mit dem erechneten r den Barwert des
> ZinsSwap berechnen. Und das alles mit dem Nsim=(Anzahl der
> Simulationen).
> Wenn wir das alles haben, müssen wir noch mal eine Module
> Programmieren, inder die berechnete Werte noch mal mit
> Anzahl der Nsim simuliert werden können, so konnen wir die
> Tablle bekommen und aus dieser Tabelle, dann das Mittelwert
> und den Maximale Wert.
> Ich hänge momentan bei ModuleProgrammierien.
> Wer kann mir in dem Fall helfen.
> Wäre sehr dankbar.
>
> Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen
> Internetseiten gestellt.
> Grüß
> Davit
Um ehrlich zu sein, finde ich das alles etwas kryptisch? Ich bin mir nicht sicher, ob jedem klar ist, was du da so genau machen musst. Auch nicht, was das so alles fuer Module sind...
Und verstehe ich das richtig, dass du Hilfe beim Programmieren brauchst? Gibt es da ne Vorlage? Schon 'mal eine Internetrecherche durchgefuehrt?
Gruss,
Chris
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 17:20 So 09.07.2017 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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