Mean Reversion Prozess < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 21:43 Di 30.08.2005 | | Autor: | gaggalo |
Hallo!
Ich habe eine Frage zur Berechnung eines Mean reversion Prozesses mit Sprüngen. Zwischen den Sprüngen habe ich folgende gew. DGL
[mm] dx(t)=\kappa(\gamma-x(t))
[/mm]
Zwischen den Sprungzeiten hat man damit folgende lösung
[mm] x_t=\gamma+e^{-\kappa(t-T)}(x_T-\gamma)
[/mm]
Dabei ist T der Zeitpunkt des letzten Sprungs und [mm] x_T [/mm] der Wert nach dem Sprung.
So nun meine Frage: Ich möchte x nun modellieren(bei gegebenem [mm] \kappa,\gamma [/mm] und x(0)). EIgentlich sieht das ganze nicht so schwer aus, aber wie setze ich das in Matlab um, wenn ich die Sprünge besipielsweise als exponentialverteilt simuliere? Ich dachte mir, dass ich beispielsweise x an den Zeitpunkten 1 bis 100 berechne. Aber was mache ich, wenn z.B der erste Sprung bei 2,34 ist? [mm] x_2,34 [/mm] geht ja schlecht.Oder?
Vielleicht muss ich das ganze auch anders angehen, bin dankbar für jede Hilfe
Gruß
Gaggalo
(Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt. )
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 10:59 Mi 31.08.2005 | | Autor: | Stefan |
Hallo!
> (Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen
> Internetseiten gestellt. )
Mittlerweile aber schon:
http://www.matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/viewtopic.php?rd2&topic=41363&start=0&lps=305299#v305299
Viele Grüße
Stefan
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 09:18 Fr 02.09.2005 | | Autor: | matux |
Hallo gaggalo!
Leider konnte Dir keiner hier mit Deinem Problem in der von Dir vorgegebenen Zeit weiterhelfen, zumal Du ja auf dem Matheplanten einen Hinweis/Link erhalten hast.
Vielleicht hast Du ja beim nächsten Mal mehr Glück ![[kleeblatt]](/images/smileys/kleeblatt.gif "[kleeblatt]") .
Viele Grüße,
Matux, der Foren-Agent
Allgemeine Tipps wie du dem Überschreiten der Fälligkeitsdauer entgegenwirken kannst findest du in den Regeln für die Benutzung unserer Foren.
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