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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 12:10 So 22.05.2005 | | Autor: | eddis4 |
Hallo,
sitze gerade an meiner Diplomarbeit und muss mich mit Matlab auseinandersetzen. Mich interessieren die Themen Value-at-Risk und Backtesting und zwar Anwendung auf DAX-Werte mittels Modellen GARCH(1,1) bzw. PGARCH(1,1):
1. Anpassung von GARCH(1,1) bzw. PGARCH(1,1) an die Renditen
2. Berechnung von Value-at-Risk auf der Basis beider Modelle, Backtesting-Plot für beide Modelle.
Wie kann man das Ganze mit Matlab praktisch umsetzen(absoluter Anfänger).
Für jeden Vorschlag dankbar :)
MFG eddis4
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 22:59 So 29.05.2005 | | Autor: | Stefan |
Hallo!
Es tut mir leid, dass dir keiner bei deinem Problem in der von dir vorgesehenen Fälligkeit weiterhelfen konnte. Vielleicht hast du ja beim nächsten Mal mehr Glück! 
Viele Grüße
Stefan
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