Kovarianzmatrix berechnen < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 13:35 So 06.01.2013 | | Autor: | kioto |
| Aufgabe | | Sei X [mm] \sim [/mm] U(0,1) und Y [mm] \sim [/mm] U(0,1) stu. Berechnen Sie die Kovarianzmatrix V((X+Y, X-Y)) |
ich habe jetz die Matrix für Varianz
[mm] \pmat{ V(X+Y) & Cov(X+Y, X-Y) \\ Cov(X+Y, X-Y) & V(X-Y) }
[/mm]
dann weiß ich nicht mehr weiter.
in der Lösung werden die Varianzen weiter berechnen:
[mm] V(X)=(b-a)^{2}/12=12
[/mm]
das verstehe ich nicht, woher kommen die Zahlen?
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Hiho,
> dann weiß ich nicht mehr weiter.
> in der Lösung werden die Varianzen weiter berechnen:
> [mm]V(X)=(b-a)^{2}/12=12[/mm]
> das verstehe ich nicht, woher kommen die Zahlen?
na fangen wir doch mal grundlegend an:
Es gilt $X [mm] \sim [/mm] U(0,1)$
Was ist E[X] und V(X) ?
MFG,
Gono.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:55 So 06.01.2013 | | Autor: | kioto |
danke Gono! ich habe jetzt. hatte vorher total vergessen wie die Varianzen und co, von Gleichverteilung aussehen
> na fangen wir doch mal grundlegend an:
> Es gilt [mm]X \sim U(0,1)[/mm]
> Was ist E[X] und V(X) ?
>
> MFG,
> Gono.
>
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 21:41 Mo 07.01.2013 | | Autor: | kioto |
ich hätte noch eine Frage
V(X+Y)=V(X)+V(Y)+2Cov(X,Y)=V(X-Y)
das ist ja die Formel, aber warum ist 2Cov(X,Y)=0?
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 21:47 Mo 07.01.2013 | | Autor: | luis52 |
Moin,
In der Aufganestellung steht:
Sei X $ [mm] \sim [/mm] $ U(0,1) und Y $ [mm] \sim [/mm] $ U(0,1) stu.
Was ist "stu"? Hat das was mit Unabhaengikeit zu tun? Dann waere [mm] $\operatorname{Cov}[X,Y]=0$ [/mm] ...
vg Luis
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 21:49 Mo 07.01.2013 | | Autor: | kioto |
danke danke, heißt ja stochastisch unabhängig.....
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