Ito-Prozess für Einkommensfkt. < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 11:26 Fr 03.06.2005 | | Autor: | swingkid |
Hallo,
cih versuche gerade einen Einkommensverlauf ähnlich zum Verlauf (Simulation) von Aktienkursen darzustellen.
kann mir jemand dabei helfen ob ich einen Ito-Prozess (z.B. zur Bestimmung von Aktienkursverläufen) analog auf eine Einkommensfunktion (Mincerfkt mit Abschlussarten anstelle von Schularten) der Form:
Ln [mm] Y_{t}=Y_{o}+a_{1}A_{1}+a_{2}A_{2}+....+a_{n}A_{n}+b_{1}B+b_{2} B^{2}+ \varepsilon
[/mm]
anwenden kann? (die a sind Dummivariablen {0,1} und b die Regressionsparameter, B)
d.h.: wenn ich hier eine Ito-Prozess zugrunde lege erhalten ich dann auch:
dY=( [mm] \mu-o²/2)dt+odz [/mm] da Ln Y lediglich von einer Driftrate und Streuung abhängt und die Mincerfkt ledigtlich zur Erklärung des [mm] \mu [/mm] (Driftrate)benötigt wird? oder muss ich von obiger Fkt das totale Differential bilden? Wenn ja? Wie?
Vielen Dank
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Sa 18.06.2005 | | Autor: | matux |
Hallo swingkid!
Leider konnte Dir keiner hier mit Deinem Problem in der von Dir vorgegebenen Zeit weiterhelfen.
Vielleicht hast Du ja beim nächsten Mal mehr Glück ![[kleeblatt]](/images/smileys/kleeblatt.gif "[kleeblatt]") .
Viele Grüße,
Matux, der Foren-Agent
Allgemeine Tipps wie du dem Überschreiten der Fälligkeitsdauer entgegenwirken kannst findest du in den Regeln für die Benutzung unserer Foren.
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