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| Aufgabe | Es sei [mm] (X_{n} [/mm] : n [mm] \in \IN) [/mm] eine Folge von Zufallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (omega, [mm] \mathcal{A}, \mathcal{P}). [/mm] Man zeige: Gilt [mm] sup_{n \in \IN} var[X_{n}]<\infty [/mm] und existiert ein [mm] n_{0} \in \IN [/mm] mit [mm] Cov(X_{k},X_{l})=0 [/mm] für [mm] |k-l|\ge n_{0} [/mm] , so folgt:
[mm] \bruch{1}{n} \summe_{k=1}^{n}(X_{k} [/mm] - [mm] E[X_{k}]) \overrightarrow{p} [/mm] 0. |
Hallo Mathefreunde,
kann mir jemand bei dieser äußerst formalen Aufgabe weiterhelfen oder zumindest ein paar Tips geben. Ich bin für jeden Tip oder jede Idee dankbar.
Lg kittycat
p.s.: Das muss wohl irgendetwas mit dem Gesetz der schwachen Zahlen zu tun haben?!?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 22:20 Do 17.05.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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