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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 23:14 Do 14.07.2005 | | Autor: | Olli80 |
Hallo,
diese Frage habe ich noch nirgendwo anders gestellt.
Die jährliche Rendite X einer Aktie folge einer Normalverteilung. Es gilt, dass die Wahrscheinlichkeit für negative Renditen = 22,66 % ist. Diese Wahrscheinlichkeit ergibt sich auch für P(X>0,12).
a) Geben Sie Erwartungswert und Varianz an.
Erwartungswert = 0,06
Varianz = 0,0064
b) Nehmen Sie an, dass aus a) lediglich die Wurzel der Varianz bekannt ist, das heißt der Erwartungswert ist nicht bekannt. In einem Jahr erzielt die Aktie eine Rendite in Höhe von 5,6 %. Geben Sie ien Konfidenzband für den unbekannten Parameter des Erwartungswertes bei [mm] \alpha [/mm] = 5% an!
Lösung: [-0,1008; 0,2128]
c) Über einen Zeitraum von 6 Jahren ergibt sich eine durchschnittliche Rendite von 8%. testen Sie bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%, ob dieser Durchschnitt signifikant vom Erwartungswert aus a) abweicht.
Die Lösung 0,6124 weicht signifikant vom Erwartungswert (0,06) ab.
d)
Wie groß ist unter Gültigkeit des Erwartungswertes und der Varianz aus a) die Wahrscheinlichkeit, einen Wert der Gauß-Statistik zu erhalten, der betragsmäßig kleiner ist als der ermittelte?
Bei dieser Teilaufgabe komme ich leider nicht weiter.
Wer kann mir helfen, einen Ansatz zu finden, um Teilaufgabe d) zu lösen?
Viele Grüße
Olli80
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:25 Di 19.07.2005 | | Autor: | matux |
Hallo Olli!
Leider konnte Dir keiner hier mit Deinem Problem in der von Dir vorgegebenen Zeit weiterhelfen.
Vielleicht hast Du ja beim nächsten Mal mehr Glück ![[kleeblatt]](/images/smileys/kleeblatt.gif "[kleeblatt]") .
Viele Grüße,
Matux, der Foren-Agent
Allgemeine Tipps wie du dem Überschreiten der Fälligkeitsdauer entgegenwirken kannst findest du in den Regeln für die Benutzung unserer Foren.
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