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Forum "stochastische Prozesse" - Fubini stoch. Integral
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Fubini stoch. Integral: Rückfrage
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 16:45 So 14.10.2012
Autor: torstentw

Aufgabe
Zu bestimmen ist folgende Varianz

[mm] Var(\int_t^T f_u \int_t^u dW_s [/mm] du+ [mm] \int_t^T dW_s) [/mm]

[mm] f_u [/mm] deterministisch <1

Gibt es eine stochastische Version von Fubini die ich im ersten Term anwenden kann?

Dann wäre die Lösung:

[mm] Var(\int_t^T f_u \int_t^u dW_s [/mm] du + [mm] \int_t^T dW_s)= [/mm]
[mm] Var(\int_t^T \int_s^T f_u [/mm] du [mm] dW_s [/mm] + [mm] \int_t^T dW_s)= [/mm]
E [mm] [(\int_t^T [/mm]  (1 + [mm] \int_s^T f_u [/mm] du) [mm] dW_s)^2] [/mm]
[mm] =\int_t^T [/mm] (1 + [mm] \int_s^T f_u du)^2 [/mm] ds
        
Bezug
Fubini stoch. Integral: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:20 Di 16.10.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
                
Bezug
Fubini stoch. Integral: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 10:17 Mi 17.10.2012
Autor: torstentw

Suche weiterhin nach einer Lösung :(
Bezug
        
Bezug
Fubini stoch. Integral: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:52 Do 18.10.2012
Autor: torstentw

erledigt.
Bezug
                
Bezug
Fubini stoch. Integral: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:02 Do 18.10.2012
Autor: Gonozal_IX

Hiho,

na dann zeig mal deine Lösung bitte....

MFG,
Gono.
Bezug
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