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| Aufgabe | Treffen Sie eine Aussage über die Vorteilhaftigkeit der Aufnahme eines Fremdwährungskredites in Schweizer Franken (CHF) durch ein österreichisches Unternehmen, das einen Kreditbedarf in Höhe von 140.000€ für eine Laufzeit von 12 Monaten hat, auf Basis der Durchrechung einer kursgesicherten Zinsarbitrage, wenn folgende Angaben vorliege:
Zinssatz für einen €-Kredit: 4,5% p.a.
Zinssatz für einen vergleichbaren CHF-Kredit: 3, 25% p.a.
Kassakurs €/CHF: 1€= 1,552 CHF
12-Monats-Terminkurs €/CHF: 1€= 1,538CHF
Führen Sie den von ihnen errechneten effektiven Zinssatz für den Fremdwährungskredit in CHF an, treffen Sie eine Entscheidung im konkreten Fall und bestimmen sie denjenigen Terminkurs, bei dem Zinsparität herrscht |
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Also ich wär jetzt mal so vorgegangen für den effektiven Zinssatz:
140 000€ * 1,552= 217280 CHF 217280CHF*1, 0325= 224341,60CHF
224341,60CHF/ 1,538= 145 865, 7997€
(145865,7997€*24)/((12+1)*140000)=1,92.... aber ich denke das es völlig falsch ist...
oder effektiver Zinssatz so:
(1,552*1,0325)/1,538 = 1,0419
Kann mir vielleicht jemand von euch helfen?!
LG
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| Status: |
(Antwort) fertig  | | Datum: | 16:53 So 04.03.2012 | | Autor: | Staffan |
Hallo,
> Treffen Sie eine Aussage über die Vorteilhaftigkeit der
> Aufnahme eines Fremdwährungskredites in Schweizer Franken
> (CHF) durch ein österreichisches Unternehmen, das einen
> Kreditbedarf in Höhe von 140.000€ für eine Laufzeit von
> 12 Monaten hat, auf Basis der Durchrechung einer
> kursgesicherten Zinsarbitrage, wenn folgende Angaben
> vorliege:
>
> Zinssatz für einen €-Kredit: 4,5% p.a.
> Zinssatz für einen vergleichbaren CHF-Kredit: 3, 25%
> p.a.
> Kassakurs €/CHF: 1€= 1,552 CHF
> 12-Monats-Terminkurs €/CHF: 1€= 1,538CHF
>
> Führen Sie den von ihnen errechneten effektiven Zinssatz
> für den Fremdwährungskredit in CHF an, treffen Sie eine
> Entscheidung im konkreten Fall und bestimmen sie denjenigen
> Terminkurs, bei dem Zinsparität herrscht
>
> Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen
> Internetseiten gestellt.
>
>
> Also ich wär jetzt mal so vorgegangen für den effektiven
> Zinssatz:
>
> 140 000€ * 1,552= 217280 CHF 217280CHF*1, 0325=
> 224341,60CHF
> 224341,60CHF/ 1,538= 145 865, 7997€
soweit richtig
> (145865,7997€*24)/((12+1)*140000)=1,92.... aber ich
> denke das es völlig falsch ist...
bei der Formel zur Berechnung nach der Uniformethode stehen im Zähler am Anfang die Kreditkosten ohne den Kreditbetrag, so daß hier nicht 145865,7997, sondern nur 5865,7997 einzusetzen sind, ansonsten ist die Formel richtig
>
> oder effektiver Zinssatz so:
> (1,552*1,0325)/1,538 = 1,0419
m.E. nein
>
>
> Kann mir vielleicht jemand von euch helfen?!
>
> LG
Gruß
Staffan
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