Finanzmathematik vs InformatiK < Café VH < Internes < Vorhilfe
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 09:19 Fr 12.02.2010 | | Autor: | felixf |
Hallo zusammen!
Mir ist gerade ein Link zugeschickt worden, den ich niemanden vorenthalten moechte. Und zwar geht es um ein ![[]](/images/popup.gif) Preprint, welches behauptet, eine Aequivalenz zu beweisen.
Die eine Aussage, um die es geht, ist aus der theoretischen Informatik: naemlich, ist $P = N P$ oder $P [mm] \neq [/mm] N P$? Wem das nichts sagt: fuer die Beantwortung dieser Frage kann/konnte man eine Millionen Dollar bekommen. Ich denke man kann sagen, dass die meisten Leute daran glauben (soweit sie eine ernstzunehmende Meinung haben), dass $P [mm] \neq [/mm] N P$ ist.
Die andere Aussage ist etwas aus der stochastischen Finanzmathematik. Es geht darum, ob alle bisherigen Preise eines Derivates alle Informationen enthalten, um den aktuellen Preis zu bestimmen. Offenbar glauben viele Finanzmathematiker, dass dies der Fall ist.
Der Autor von dem Preprint behauptet nun zu zeigen (oder sagen wir mal, zu argumentieren), dass $P = N P$ aequivalent dazu ist, dass diese Aussage ueber die Preise von Derivaten gilt. Womit entweder die Leute bei $P [mm] \neq [/mm] N P$ Recht haben, oder die meisten Finanzmathematiker. Falls denn der Beweis der Aequivalenz stimmt.
Ganz egal ob dies der Fall ist oder nicht, beim Lesen lernt man sicher etwas darueber, wie man Paper und Beweise schreiben bzw. nicht schreiben sollte 
LG Felix
|
|
|
