Erwartungswert bestimmen < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 14:47 Do 05.06.2008 | | Autor: | He_noch |
Hallo!
Ich bin gerade dabei, in einem Buch zur Wahrscheinlichkeitstheorie verschiedene Modelle zu verstehen.
Dabei stoße ich auf verschiedene Probleme, eines davon ist folgendes:
Es geht um Versicherungen.
X(t) soll der Kapitalzuwachs sein, a das Anfangskapital.
Untersucht wird die Wahrscheinlichkeit: P(a) := P(a+X(t) < 0)
T1 ist der Zeitpunkt des ersten Versicherungsfalles.
Q(a) = 1 -P(a)
Jetzt fängt der in dem Buch an:
Q(a) = E(Q(a + X(T1)) = ...
Meine frage ist, warum gilt die gleichung?
Es müsste ja gelten:
E(Q(a+X(T1)) = E(Q(a)) = E(1-P(a)) = E1 - E(P(a)) = 1 - E(P(a)).
Ist jetzt P(a) = E(P(a)) ??
Und wenn ja, warum?
Gruß Henoch
h habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 17:39 Do 19.06.2008 | | Autor: | djmatey |
Hallo,
so, wie Du P(a) definiert hast, ist P(a) doch eine Konstante k, und E(k) = k für Konstanten...
LG djmatey
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