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Call und Put Option Aktie: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 15:41 Di 28.07.2009
Autor: mathejunkie

Aufgabe
Aufgabe B1
Eine Aktie kann über die nächsten zwei Perioden (je zwei Jahre) folgende Werte annehmen:
                             144
            120
100                       108

             90               81
Der stetige risikolose Zins sei 5,89 % p.a. Berechnen Sie den heutigen Wert einer europäischen Call-
Option auf diese Aktie mit Fälligkeit am 22.02.2011 und einem Ausübungskurs von 108!

Aufgabe B2
Eine europäische Call-Option mit Restlaufzeit von drei Jahren auf die Aktie der XYZ AG wird zu
10,80 gehandelt. Ihr Ausübungskurs ist 100. Eine Aktie der XYZ AG ist aktuell 100 wert. Der diskrete
risikolose Zins, zu dem beliebig Geld angelegt und aufgenommen werden kann ist 5,9 % p.a.
a) Geben Sie die Wertgrenzen dieser Option an!
b) Wie können Sie heute risikolos einen Gewinn von 1.000 erzielen? Beschreiben Sie eine geeignete
Strategie!

Bei Aufgabe 1 muss ja die Auszahlung als erstes bestimmen. Ich habe es nur immer gemacht, wenn man nur 2 Möglichkeiten hat, z.b.
           130
120

             40

Hier wäre die Auszahlung 10 oder Null. Aber wie mache ich es oben, bei der Aufgabe? Muss ich 2 mal zurückrechnen?


Bei Aufgabe 2 weiß ich nicht was die Wertgrenzen sind.

Es tut mir leid, wenn es viel ist, aber ich habe einfach keine Idee und muss das bis morgen verstehen, weil da die Klausur ist. Der Rest funktioniert, aber diese Aufgaben kommen immer dran und ich habe keine Lösung.


Ich habe diese Frage in keinem anderen Forum gestellt.

        
Bezug
Call und Put Option Aktie: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:36 Di 28.07.2009
Autor: rabilein1


> Aufgabe B2
>  b) Wie können Sie heute risikolos einen Gewinn von 1.000 erzielen?

Risikolose Gewinne kann man normalerweise nie erzielen.
Ich vermute deshalb, dass man hier einen Zins von 1.000 erzielen soll und zwar bei 5,9% p.a. Zinsen und einer Laufzeit von 2 Jahren.

Dazu müsste man 8.231,73 anlegen. Dann hat man mit Zinseszins nach zwei Jahren 9.231,73 - also 1.000 mehr.

Bezug
        
Bezug
Call und Put Option Aktie: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:20 Do 30.07.2009
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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